金融研究院论文工作坊第五期于3月27日在北校区信息楼307室举行，本期论文工作坊由金融研究院俞中坚博士主讲，人文社科处副处长陈宝胜教授、金融研究院院长程仲鸣教授、副院长吉云副教授及杏吧原创
相关人员参与研讨。
报告主题为《基于动态时间规整方法的金融时间序列相似性计算与优化》。1952年Markowitz提出衡量金融资产收益的“均值-方差”模型，开启现代投资组合理论的研究。现代投资组合理论探讨理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合，由此衍生出现代投资组合一系列经典理论模型。但是经典投资组合模型以金融资产的线性相关性为基础，当金融资产收益率分布满足正态性假设时这种线性相关系数可以较好地描述变量间的相依关系。近年来研究者发现金融资产收益率分布通常具有“尖峰厚尾”的特点，并不适合用正态分布来拟合。此外金融资产中也存在着大量非线性关系，传统的线性相关系数对此无能为力。
报告会上，与会人员还积极讨论，科技金融作为杏吧原创
应用经济学一个学科方向，如何做强该学科，充分发挥高校服务地方经济社会发展方面取得了显著成效。由此，杏吧原创
将努力提升学科研究水平，拓展学科研究领域，强化重大理论与实践对策研究，为地方政府提供决策支持和服务。
